A! 注目株ファインダー テクニカル分析

一般的には、テクニカル分析は大引け後に結果がわかりますが、このソフトではザラ場中にシグナルを検出します。シグナルによっては、ざら場中、もしくは引けでの『買い』が良い場合もあります。

また、本ソフトではそれらの勝率を分析するために、バックテスト、すなわち、過去に遡ったテクニカル分析が自動で行われています。結果はプルダウンのコマンドメニューで参照できます。分析では、大引けの寄りで買うほうが良いか、翌日買うほうが良いかの勝率、利益率計算を、翌日および三日後について計算できます。

参考までに、2014年6月6日のバックテストの結果を説明に加えておきます。作者がしばらく利用しているもので、時価総額８０億未満または一日の約定回数８０回未満は設定によって対象外としています。

なお、勝率６０％以上を青、５０％未満を赤、利益率の平均２％以上を青、０％未満を赤としています。また、利益率は、勝ち負け合わせた平均の利益率ですので、買った場合の利益率は更に高いということになります。

例：【2014年6月6日のバックテストの結果】

●勢い窓(陽線⇒窓+高値で引けた陽線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=49 負け数=27 勝率=64% 利益率の平均=2.3%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=39 負け数=37 勝率=51% 利益率の平均=1.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=30 負け数=46 勝率=39% 利益率の平均=-1%

●安値圏での三兵(陽線⇒安値圏陽線⇒陽線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=76 負け数=49 勝率=60% 利益率の平均=0.5%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=91 負け数=34 勝率=72% 利益率の平均=1.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=88 負け数=37 勝率=70% 利益率の平均=0.9%

●安値圏での強い三兵(5%以上大陰線⇒陽線⇒安値圏陽線(始値が低値より上伸)⇒陽線(同様))
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=10 負け数=12 勝率=45% 利益率の平均=-0.1%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=16 負け数=6 勝率=72% 利益率の平均=2.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=17 負け数=5 勝率=77% 利益率の平均=2.5%

●上伸途上にタスキ(陰or1%以下陽線で終値が安値圏)⇒陽線(終値上伸)⇒陽線(終値上伸)⇒胴体内開始の陰線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=73 負け数=42 勝率=63% 利益率の平均=0.6%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=59 負け数=56 勝率=51% 利益率の平均=-0.1%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=40 負け数=75 勝率=34% 利益率の平均=-0.7%

●上放れタスキ(安値圏の足⇒窓+陽線⇒胴体内開始の陰線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=12 負け数=5 勝率=70% 利益率の平均=0.9%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=7 負け数=10 勝率=41% 利益率の平均=0.3%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=7 負け数=10 勝率=41% 利益率の平均=-0.6%

●安値圏の陽線つつみ線(足⇒この胴体を包む5%大陽線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=6 負け数=7 勝率=46% 利益率の平均=0.3%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=8 負け数=5 勝率=61% 利益率の平均=1.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=9 負け数=4 勝率=69% 利益率の平均=1.1%

●安値圏の陽線はらみ線(5%大陰線⇒胴体内で陽線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=22 負け数=43 勝率=33% 利益率の平均=-0.2%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=39 負け数=26 勝率=60% 利益率の平均=1.2%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=45 負け数=20 勝率=69% 利益率の平均=1.5%

●勢い窓(陽線⇒窓+高値で引けた陽線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=49 負け数=27 勝率=64% 利益率の平均=2.3%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=39 負け数=37 勝率=51% 利益率の平均=1.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=30 負け数=46 勝率=39% 利益率の平均=-1%

●下ひげ陽線(8%以上の下ひげで、三日間ロウソク足が安値圏)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=0 負け数=2 勝率=0% 利益率の平均=-3.1%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=2 負け数=0 勝率=100% 利益率の平均=5%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=2 負け数=0 勝率=100% 利益率の平均=8.2%

●三手大陰線(5%以上大陰線⇒5%以上大陰線⇒5%以上大陰線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=13 負け数=13 勝率=50% 利益率の平均=0.8%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=14 負け数=12 勝率=53% 利益率の平均=1%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=10 負け数=16 勝率=38% 利益率の平均=0.2%

●三空叩き込み(陰線⇒窓+陰線⇒窓+陰線⇒窓+陰線)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=1 負け数=0 勝率=100% 利益率の平均=1.9%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=0 負け数=1 勝率=0% 利益率の平均=-1.4%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=0 負け数=1 勝率=0% 利益率の平均=-3.2%

●捨て子(陰線の後、下離れしたコマ)
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=1 負け数=1 勝率=50% 利益率の平均=2.9%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=1 負け数=1 勝率=50% 利益率の平均=4.8%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=1 負け数=1 勝率=50% 利益率の平均=1.9%

●陽線デイトレ高(10日間ボラ5%が9日で7日陽線、昨日は陽線で二or三日前より高め、今日は陽線昨日より高め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=20 負け数=8 勝率=71% 利益率の平均=3.2%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=14 負け数=14 勝率=50% 利益率の平均=1.2%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=8 負け数=20 勝率=28% 利益率の平均=-2.2%

●陽線デイトレ安(10日間ボラ5%が9日で7日陽線、昨日は陽線で二or三日前より高め、今日は陽線昨日より安め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=7 負け数=7 勝率=50% 利益率の平均=0.9%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=8 負け数=6 勝率=57% 利益率の平均=2.6%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=6 負け数=8 勝率=42% 利益率の平均=1.7%

●激動デイトレ高(10日間ボラ10%が9日、今日は二or三日前より高め、昨日より高め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=1 負け数=6 勝率=14% 利益率の平均=-2.7%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=4 負け数=3 勝率=57% 利益率の平均=0.6%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=6 負け数=1 勝率=85% 利益率の平均=3.3%

●激動デイトレ安(10日間ボラ10%が9日、今日は二or三日前より高め、昨日より安め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=5 負け数=2 勝率=71% 利益率の平均=2.8%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=2 負け数=5 勝率=28% 利益率の平均=-0.5%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=2 負け数=5 勝率=28% 利益率の平均=-3.1%

●スイング高(5日間全てボラ3%で陽線、昨日は二or三日前より高め、今日は昨日より高め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=45 負け数=31 勝率=59% 利益率の平均=0.8%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=30 負け数=46 勝率=39% 利益率の平均=0.8%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=28 負け数=48 勝率=36% 利益率の平均=-0.1%

●スイング安(5日間全てボラ3%で陽線、昨日は二or三日前より高め、今日は昨日より安め）
当日引け買い・翌日寄り売り：勝ち数=12 負け数=5 勝率=70% 利益率の平均=1.2%
当日引け買い・翌日引け売り：勝ち数=10 負け数=7 勝率=58% 利益率の平均=0.9%
翌日寄り買い・翌日引け売り：勝ち数=10 負け数=7 勝率=58% 利益率の平均=-0.3%

勢いのある『窓』
	陽線に続き窓（価格の隙間）があって、その後の陽線が高値で引けたもの。株価上昇のサインとされる。 ＳＴＯＰ高に散見される。 高値で引ける陽線において、前日の売上高以上あって、銘柄が信用倍率２．５倍以内、時価総額３００億以上であると、より期待できるようなので、メールには、この情報も示してある。 検出方法：陽線⇒窓+高値で引けた陽線
『高値引け』
	陽線が高値で引けたもの。株価上昇のサインとされる。 検出方法：高値で引けた陽線
『安値引け』
	陰線が安値で引けたもの。株価下降のサインとされる。 検出方法：陽線⇒安値で引けた陰線
安値圏での『三兵』
	安価圏で３つの陽線が出た場合、トレンドが変わり反発するとされる。本ソフトでの結果は次項説明の、安値圏での強い『三兵』を除外してある。 検出方法：陰線⇒陽線⇒陽線（終値が安値圏※）⇒陽線と続く。加えて、安値圏での強い『三兵』を除外。
安値圏での強い『三兵』
	翌日の値上がりを更に期待するため、三兵の条件を強くしたもの。 検出方法：5%以上大陰線⇒陽線⇒陽線(始値が前日低値より上伸、終値が安値圏※）⇒陽線(始値が前日低値より上伸)と続く。
『上伸途上にタスキ』
	タスキとは、陽線に続いてその胴体内で寄り付き陰線を形成するものをいう。 上伸途上にタスキとは、連続した陽線に続き、タスキがかかったものをいう。上昇相場のサインとされる。 検出方法：陰線または1%以下陽線(終値が安値圏※)⇒陽線(前日終値より上伸)⇒陽線(終値は前日終値より上伸)⇒胴体内の陰線
『上放れタスキ』
	タスキとは、陽線に続いてその胴体内で寄り付き陰線を形成するものをいう。 上放れタスキとは、窓を開けて上離れた陽線に陰線がタスキをかけたもの。上昇相場のサインとされる。 検出方法：足（終値が安値圏※）⇒窓+陽線⇒胴体内の陰線。
安値圏の『陽線つつみ線』
	安値圏にて、前日の足をすっぽり包む大陽線のこと。 買いの圧力が強まり、トレンドが変わり反発するとされる。 検出方法：高値が安値圏※の足⇒この胴体を包む5%大陽線。
安値圏の『陽線はらみ線』
	はらみ線とは、妊娠した人が子供をはらむという言葉のとおり、前日のロウソク足の胴体に、本日のロウソク足が包まれている状態。本日の売りと買いがバランスをとっているといわれている。前日が陰線であるならば、本日のバランスが崩れた際に上昇へ進むとされる。 検出方法：5%大陰線で終値が安値圏※⇒その胴体内にある終値が安値圏※の陽線。
安値圏の『三ツ星』
二箇所有り	三ツ星とは、小陽線や小陰線などの胴体の短いロウソク足が３つ連続で並んでいる状態。下げが続いた後でおきやすいとされ、上昇へ進むとされる。 検出方法：2%以下のろうそく足が３本、今日に対し終値1%の差で並ぶ。３本の終値が安値圏で、４本前の高値が平均※以下
安値圏の『下ひげ陽線』
	下ひげ陽線は、買いの圧力が強まった証拠であり、上昇へ進むとされる。 検出方法：8%以上の下ひげで、今日を含め三日間の足の終値が安値圏
『三手大陰線』
	３本連続して大陰線が出現したもの、一見非常に弱い相場に思われがちだが、相場の底入れを暗示し、買いシグナルとなる。 ただし、大陰線が続く理由を明らかにする必要がある。 検出方法：5%以上大陰線⇒5%以上大陰線⇒5%以上大陰線
『三空叩き込み』
	陰線が四本並び、さらに窓を開けている状態。売りが続くことで、信用買いや利益確定売りなども整理されるので、その後の上昇の可能性がある。 ただし、大陰線が続く理由を明らかにする必要がある。 検出方法：陰線⇒窓+陰線⇒窓+陰線⇒窓+陰線
『捨て子』
	大陰線が出現し、翌日は窓を開けて下離れクロス（十字線）が形成されたもの。相場の底入れを暗示し、その後の上昇の可能性がある。 検出方法：5%以上大陰線⇒2%以上の窓、1%以内の胴体ロウソク
『陽線デイトレ高』
	１０日間の値動きが大きく、また陽線が多い。昨日が高く、今日も高い。陽線が多く出現し上昇傾向なので、安く買えれば利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：10日間毎日のボラティリティ※が5%以上であるものが9日で7日以上が陽線、昨日は陽線でTP※が二又は三日前のそれより高め、今日は陽線で現在値が昨日高値より高い。 なお、5%の値は、条件設定により変更可能なので、バックテストしながら皆さんの銘柄に合った値を見つけることが可能です。
『陽線デイトレ安』
	１０日間の値動きが大きく、また陽線が多い。昨日が高いが、今日は安い。陽線が多く出現し上昇傾向なので、安く買えれば利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：陽線デイトレ高と同様だが、今日の現在値が昨日高値より安い。
『激動デイトレ高』
	１０日間の値動きが非常に大きいが陽線割合は判断しない。今日は最近では高値気味で、昨日より高い。値動きが大きいので、安く買えれば利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：10日間毎日のボラティリティ※が10%以上であるものが9日、今日のTP※が二又は三日前のそれより高め。今日の現在値は昨日高値より高い。 なお、10%の値は、条件設定により変更可能なので、バックテストしながら皆さんの銘柄に合った値を見つけることが可能です。
『激動デイトレ安』
	１０日間の値動きが非常に大きいが陽線割合は判断しない。今日は最近では高値気味だが、昨日より安い。値動きが大きいので、安く買えれば利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：激動デイトレ高と同様だが、今日の現在値は昨日高値より安い。
『スイング高』
	５日間の値動きがそこそこ大きく全て陽線。今日は最近では高値気味で、昨日より高い。陽線がまだ続く可能性があり、利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：5日間全てボラティリティ※3%以上、9%以下で陽線、昨日のTP※が二又は三日前のそれより高め。今日の現在値は昨日高値より高い。 なお、3%、9%の値は、条件設定により変更可能なので、バックテストしながら皆さんの銘柄に合った値を見つけることが可能です。
『スイング安』
	５日間の値動きがそこそこ大きく全て陽線。今日は最近では高値気味で、昨日より安い。陽線がまだ続く可能性があり、利益が出る可能性がある。作者独自のシグナル。 検出方法：スイング高と同様だが、今日の現在値は昨日高値より安い。

※平均は、その日より前の１０日間の終値の平均。

※安値圏は、上記平均マイナス０．８σ（σ＝その日より前の１０日間の標準偏差）。

※ボラティリティとTP(トゥルー・レンジ)

ボラティリティは銘柄の価格変動の大きさを示す変動率です。 価格の変動幅が大きいほどボラティリティが高く、変動幅が小さいほどボラティリティが低くなります。

株価の値動きの大きさを指数化した指標で、主に個別株のデイトレードにおける銘柄選定などに使用します。また５以上であれば比較的その日はボラティリティーが高いといえます。材料などで急騰または急落した銘柄では10以上に上昇します。注意点としてはボラティリティーの数値だけでは株価の方向が判断できない点や、100円以下など株価が低い銘柄では値幅が小さくてもボラティリティーが高くなります。

当日のV（ボラティリティ）＝当日のＴＲ／当日のＴＰ ×100

ＴＲ（トゥルー・レンジ）
・ 当日高値−当日安値 （図１）
・ 当日高値−前日終値 （図２）
・ 前日終値−当日安値 （図３）
以上のうち値が最大のもの

ＴＰ（トゥルー・プライス） ・・・高値・安値・終値の平均