URLDownloadToCacheFile のサンプルコード。
uses URLMON;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
FileName: string;
begin
SetLength(FileName, MAX_PATH + 1);
if URLDownloadToCacheFile(nil, 'http://www.hoge.com/', PChar(FileName), MAX_PATH, 0, nil) = S_OK then
begin
SetLength(FileName, StrLen(PChar(FileName)));
Memo1.Lines.LoadFromFile(FileName);
end;
end;